PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^FVX с BND

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или BND.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.41

BND:

0.95

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.31

BND:

1.32

Коэф-т Омега

^FVX:

0.96

BND:

1.16

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.14

BND:

0.39

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.59

BND:

2.30

Индекс Язвы

^FVX:

13.70%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.49%

BND:

5.35%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

^FVX:

-48.35%

BND:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.34% против 1.44% соответственно.

^FVX

С начала года

-6.89%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-9.94%

3 года

13.94%

5 лет

65.04%

10 лет

10.34%

BND

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.05%

3 года

1.22%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard Total Bond Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и BND

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и BND

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...